Este museo posee una colección pictórica muy importante, es la segunda pinacoteca española tras el Museo del Prado, basada en la escuela sevillana, especialmente el periodo barroco, con cuadros de maestros de la talla de Zurbarán, Murillo, Valdés Leal... El edificio en que se encuentra alojado también es digno de interés. Es una parte del antiguo convento de la Merced Calzada (siglos XVII - XVIII). La fachada principal es posterior porque antiguamente el convento ocupaba el espacio de la plaza del Museo. La portada (del siglo XVIII) es de la iglesia, fue trasladada desde la angosta calle Bailén.